Varyans-Kovaryans Matrisi Oluşturma

[Senatore]

Sevgili dostlar ekteki dosyada gerekli bilgileri açıklayarak sizlerden varyans-kovaryans matrisi oluşturmanızı rica ediyorum.

Bu matris nedir nasıl oluşturulur gerekli bilgileri açıkladım.Önemli bir çalışma,yardımcı olursanız çok sevinirim.

saygılar

 

[Ömer]

Merhaba,

Vadeden kastınız nedir?

.

 

[Senatore]

Merhaba,

Vadeden kastınız nedir?

.

Vadeden bahsettiğim 1 den 12 aya kadar olan süre.

Örneğin 2006 yılının 5 aylık süresine göre matrisin oluşturulması.

 

[Ömer]

Vadeden bahsettiğim 1 den 12 aya kadar olan süre.

Örneğin 2006 yılının 5 aylık süresine göre matrisin oluşturulması.

F8 ve G8 için formülleri ben size vereyim siz geri kalanını da bu mantıkla dosyanıza uyarlarsınız.

F8: ( Garan - Garan için )

=VAR(KAYDIR(Veri.Tabanı!$C$[COLOR=red]4[/COLOR];;KAÇINCI($E$28;Veri.Tabanı!$2:$2;0)-3;$F$28))

Kırmızı işaretli 4. satır veri tabanı sayfasında "garan" değerinin olduğu hücrenin satır numarasını temsil eder. Eğer siz formülü garan için değilde "Isctr" uygulayacaksanız veri tabanı sayfasında "Isctr" olduğu satır numarasını yani 17 yazmanız yeterli olur.

Bu ölçütüde formüle ilave edebilirdim yalnız veri tabanı A sütunun sabit olduğunu düşünerek formülü uzatmamak ve daha kolay anlaşılması için bu şekilde bıraktım.

G8: ( Garan - Isctr için )

=KOVARYANS(KAYDIR(Veri.Tabanı!$C$[COLOR=red]4[/COLOR];;KAÇINCI($E$28;Veri.Tabanı!$2:$2;0)-3;$F$28)
 ;KAYDIR(Veri.Tabanı!$C$[COLOR=blue]17[/COLOR];;KAÇINCI($E$28;Veri.Tabanı!$2:$2;0)-3;$F$28))

Buradaki mantık da aynıdır. 4 değeri "garan" için, 17 değeri "isctr" için dir. Farklı verilere bakarken yukarıda açıkladığım mantığı uygulamanız yeterli olacaktır.

.

 

[Senatore]

Kusura bakmayın ama ne yaptığınızı anlayamadım.Salt bir şekilde varyans ve kovaryans hesaplıyor ama ben zaten bunu excelde yapıyorum.Benim istediğim 30 hissenin 30'a 30 olacak şekilde bir matrisini oluşturmak.
Örneğin 2004 yılı için 8 aylık getirilere göre matris oluşmasını istiyorum.

 

[Ömer]

Sizin yaptığınız hesaplama yıl ve vade seçimlerinden sonra formülü yeniden manuel olarak düzenlemenizi gerektirir. Benim yazdığım formülde ise yıl ve vadeye göre sonuçlar otomatik olması gereken gibi değişir.

 

[Senatore]

Sayın ömer bey yaptığınız formüle göre ufak bir denemesini yapabilir misiniz.Mesela 2008 yılı 9 aylık yüzdesel getirilere göre matrisin oluşturulması

 

[Ömer]

Sayın ömer bey yaptığınız formüle göre ufak bir denemesini yapabilir misiniz.Mesela 2008 yılı 9 aylık yüzdesel getirilere göre matrisin oluşturulması

Ben matrisin tümünü oluşturmadım, oluşturduğunuz matrisi Yıl ve Vade ye göre dinamik yaptım.

Dosya ektedir. Yıl ve Vade'yi değiştirerek gözlemleyebilirsiniz. Sizin istediğiniz bu değil mi?

.

 

[Senatore]

Ömer bey olayı çözdüm akşam bütün hisseler için yapacam ve sanırım oldu gibi.Bir sorun olursa geri dönerim.

Kusura bakmayın ilk etapta anlayamadım.Çok naziksiniz çok teşekkürler ömer bey.

 

[Ömer]

Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

 

[Senatore]

Ömer bey merhabalar ekteki dosyada bir önceki çalışmaya benzer fakat bu sefer daha basit bir şey istiyorum.Gerekli açıklamalar dosyada yer alıyor.

Saygılar.

 

[Ömer]

Ömer bey merhabalar ekteki dosyada bir önceki çalışmaya benzer fakat bu sefer daha basit bir şey istiyorum.Gerekli açıklamalar dosyada yer alıyor.

Saygılar.

F3 hücresine yazarak yan hücrelere kopyalayın.

=KAYDIR(Veri.Tabanı!$C$4;KAÇINCI(F$2;Veri.Tabanı!$A:$A;0)+$C$5-5
 ;KAÇINCI($B$5;Veri.Tabanı!$2:$2;0)-1)

.

 

[Senatore]

Ömer bey teşekkürler..

 

[Senatore]

F3 hücresine yazarak yan hücrelere kopyalayın.

=KAYDIR(Veri.Tabanı!$C$4;KAÇINCI(F$2;Veri.Tabanı!$A:$A;0)+$C$5-5
 ;KAÇINCI($B$5;Veri.Tabanı!$2:$2;0)-1)

.

Ömer bey dosya üzerinde bir denemesini yapabilir misiniz ilk başta çalışıyordu şimdi hata veriyor..Yeni baştan yaptım olmuyor.Saygılar

 

[Ömer]

Ömer bey dosya üzerinde bir denemesini yapabilir misiniz ilk başta çalışıyordu şimdi hata veriyor..Yeni baştan yaptım olmuyor.Saygılar

Dosya ektedir.

.

 

[Senatore]

Ömer bey yaptığınız formülü aşağıdaki sayfada yerleştiriyorum hata veriyor.Acaba başka bir sayfada uygulayınca sorun mu oluyor.Ekteki dosyaya bir bakabilir misiniz.
Saygılar

 

[Ömer]

Formülde,

F$2

yazan bölüme,

G$36

yazarak deneyin.

.

 

[calibrii]

sevgili senatore; evet farkettim eski bir konu ama belki cevap yazarsin, Varyans-Kovaryans Matrisi.xlsx adli dosyanda, kovaryans matrisini standart sapma olmadan ve korelasyon matrisini olusturmadan nasil olurturdugunu anlamis degilim. Cunku bende portfolio secimi uzerine calisiyorum. bu tip hesaplarin icinde boguluyorum. Kisaca bilgi verirsen cok super olur.. tesekkurler

 

[leopardd]

arkadaşlar hedeflenen getiri oranını düşürdüğümde portföy varyansı artıyor,tam tersi olması gerekmiyor mu getiri ve risk orantısından dolayı,nasıl düzeltilebilir?

 

[redatacisko]

indirme neden yapamıyorum